2024-05-06 10:17 | 來源:券商中國 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小
近日，有消息稱，野村和瑞穗因第三方失敗的交易或損失逾1億美元，風險管理引發(fā)質(zhì)疑。
今日，市場有消息稱，投資基金All Blue Capital一連串失敗的股票交易，或讓野村控股和瑞穗金融集團面臨約1.08億美元(約合人民幣近8億元)的潛在損失。
其中，野村證券可能蒙受140億日元(合8900萬美元)的損失。瑞穗則聲稱，All Blue積欠1900萬美元尚未償還。
3年前，野村等也出現(xiàn)過較大的風險事件。一家對沖基金爆倉，野村或損失20億美元，瑞信面臨重大影響。那么，到底發(fā)生了什么?
野村和瑞穗或遭受巨大損失
近日，有消息稱，野村和瑞穗因第三方失敗的交易或損失逾1億美元，風險管理引發(fā)質(zhì)疑。
據(jù)悉，投資基金All Blue Capital一連串失敗的股票交易，或讓野村控股和瑞穗金融集團面臨超過1億美元的潛在損失。據(jù)紐約法律文件和知情人士透露，這家投資基金今年早些時候與多個交易對手進行了一系列錯誤的空頭押注，據(jù)稱無法結(jié)算這些交易。文件顯示，該基金旗下兩個單位于3月在英屬維京群島進入清算階段。
知情人士稱，該基金無法結(jié)算押注引發(fā)了一系列事件，導致總部位于東京的野村證券可能蒙受140億日元(合8900萬美元)的損失。文件顯示，瑞穗則聲稱，All Blue積欠1900萬美元尚未償還，這是瑞穗在紐約的法律行動的一部分。潛在損失的規(guī)模引發(fā)了外界質(zhì)疑日本兩大銀行的風險管理作為。
近日，野村控股(NMR.US)周五公布了第四財季業(yè)績，由于零售收入增至八年來最高，第四季度該公司凈利潤同比大增670%。數(shù)據(jù)顯示，第四財季野村營收為4451億日元(約合29億美元)，同比增長37%，環(huán)比增長11%。值得注意的是，其第四財季凈利潤為568億日元(約合3.64億美元)，而上年同期為73億日元，彼時全球市場彌漫著對全球銀行業(yè)危機的擔憂，野村投行業(yè)務也隨之受到?jīng)_擊。
報告顯示，該公司第四財季零售業(yè)務收入為1088億日元，同比增長44%，環(huán)比增長6%。零售業(yè)務稅前收入創(chuàng)八年新高，主要得益于轉(zhuǎn)向資產(chǎn)管理經(jīng)常性業(yè)務帶來的經(jīng)常性收入增加，以及較低的成本基礎。
2021年也曾出現(xiàn)風險事件
2021年3月，一家對沖基金爆倉，導致野村或損失20億美元，瑞信面臨重大影響。
2021年3月29日，日本最大證券公司野村發(fā)布公告稱，在3月26日，野村的美國子公司可能會因為一名美國客戶的交易而出現(xiàn)重大虧損。按照3月26日的市場價格，野村估計損失金額約為20億美元。此外，野村在另一份聲明中稱，取消價值32.5億美元的債券發(fā)行計劃，因美國部門的潛在虧損可能影響該公司的綜合業(yè)績。
同日，瑞士信貸也稱，由于旗下一家在美國的對沖基金因上周發(fā)生的保證金違約，該基金和其他數(shù)家相關銀行將進行清倉。該事件導致的損失可能對第一季度財務造成“重大影響”，量化確切的損失數(shù)據(jù)為時尚早。
盡管這兩家投行并未披露造成重大虧損的美國客戶的名字，但很可能是Bill Hwang的家族辦公室Archegos Capital。
2021年3月26日，市場流傳的一份高盛內(nèi)部電子郵件顯示，該行在前一個周五開盤前代表一個未知賣方掛出多只中概股的賣單。據(jù)彭博報道，交易數(shù)據(jù)顯示，3月26日，高盛單日清算了價值105億美元的股票。
英國金融時報的報道顯示，據(jù)知情人士透露，高盛告訴交易對手，出售是由“強制去杠桿化”引發(fā)的，這表明某只基金可能受到了追加保證金的打擊。
“蝴蝶效應”由此產(chǎn)生，出售分為五個部分。高盛及摩根士丹利的股票銷售交易員一整天都在不停地打電話，試圖轉(zhuǎn)移數(shù)十億美元的股票。在首輪出售66億美元后，高盛隨后在下午再次出售23億美元，以及價值17億美元的ViacomCBS股票。摩根士丹利當天早些時候出售了價值40億美元的股票，下午又出售了價值40億美元的股票。
據(jù)悉，高盛是第一批開始減少風險敞口的公司之一，該行已撤出了大部分與Archegos相關的頭寸。在彭博的報道中，據(jù)知情人士透露，摩根士丹利也是Archegos的主要經(jīng)紀商，也是上周五震蕩市場的大宗交易的管理銀行之一。德意志銀行和瑞銀集團也與該基金進行了交易。目前還不清楚這些銀行是否面臨虧損。摩根士丹利、德意志銀行和瑞銀均拒絕置評。
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