2022-02-21 15:22 | 來源:上海證券報 | 作者:馬嘉悅 | [基金] 字號變大| 字號變小
近期上海證券報記者采訪獲悉，諸多主觀百億級私募正在探索一條“能夠走得長遠的路”。
今年以來，盡管A股波動明顯加大，但百億級私募梯隊仍在快速擴容。
私募排排網最新數據顯示，截至2月18日，百億級私募數量增至116家，較去年11月初的100家增加了16家。值得注意的是，隨著頭部梯隊的迅速擴容，部分主觀百億級私募開始探索布局量化策略。
有跡象顯示，在私募行業馬太效應逐步加劇的背景下，頭部梯隊的“終局之戰”或已開啟。若想在這場戰役中成為贏家，需要有“搶先一步”的意識。參照海外成熟市場的經驗，量化與主觀的結合或是必然趨勢，因此近年來頭部私募加大了這方面的布局力度。
以終局思維試水量化策略
近期上海證券報記者采訪獲悉，諸多主觀百億級私募正在探索一條“能夠走得長遠的路”。
中歐瑞博招聘信息顯示，該機構招聘股票方向的量化策略研究員，其主要職責是負責研究國內外股票市場，提出投資思路并拓展量化模型儲備，同時負責對公司現有的策略思想進行深入分析并建立量化交易模型。
據中歐瑞博總經理張良介紹，該公司早在2019年就建立了量化策略部培育量化投資，并在2021年初將量化模擬盤轉入實盤投資。此次擴大量化策略團隊，主要是為了加大量化選股、股指多空策略、CTA策略三大策略的研究，為產品布局打好基礎。
張良表示，中歐瑞博有意成為多策略投資的資產管理機構，擴大量化投資研究，能夠更好地拓展能力圈，提升整體核心競爭力。“此外，根據海外優秀資產管理機構的經驗，量化投資在業務結構中長期占據重要位置。學習優秀經驗，發展量化投資符合公司的發展目標。”
凱豐投資總經理王東洋在接受記者采訪時也表示：“我們一直注重主觀與量化的結合。從海外市場的發展脈絡來看，隨著資本市場逐步走向成熟，任何策略都需要引入量化的方法。所以，從終局思維出發，主觀與量化的結合是必然趨勢。”
據悉，早在2014年凱豐投資便設立了量化團隊，探索主觀與量化的融合。團隊成員主要是海內外名校畢業的量化人才，目前公司已經形成較為完備的量化CTA產品陣列。
百億級梯隊競爭愈發激烈
主觀私募突破能力圈探路量化的背后，折射的是百億級梯隊競爭愈發激烈的現狀。
私募排排網最新統計數據顯示，截至2月18日，百億級私募數量增至116家，而在去年11月初時，百億級私募數量剛剛破百，也就是說短短3個月的時間，百億級私募數量增加了16家。另外，同比來看，2021年2月中旬時，百億級私募數量僅為58家，百億級私募數量翻倍僅用了1年時間。
對比去年2月中旬的百億級私募榜單可以發現，頭部梯隊內部的競爭和洗牌愈發激烈。據記者不完全統計，近1年來于翼資產、彤源投資及融葵投資等多家知名私募管理人退出百億級梯隊，逾60家機構新晉成為百億級私募，其中包括汐泰投資、清和泉資本、思勰投資等。
某曾經的百億級私募人士坦言：“私募行業目前不僅頭部梯隊數量激增，‘腰部’機構(規模在50億元至100億元之間)也不少。如果想坐穩百億級私募的位置，就要不斷強化自己的核心能力圈。”
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