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　　今年以來(lái)，A股經(jīng)歷了較大幅度的調(diào)整，私募大面積虧損。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，前三季度，股票策略私募平均虧損10.1%，八成以上的產(chǎn)品錄得負(fù)收益，在八大策略里排名倒數(shù)第二，僅次于虧損16.8%的事件驅(qū)動(dòng)策略。管理期貨策略以平均5.1%的收益率領(lǐng)跑，相對(duì)價(jià)值策略和固定收益策略也都取得正收益。

　　三季度，市場(chǎng)小幅上行，股票策略在9月錄得平均0.3%的正收益，但今年前三季度的業(yè)績(jī)?nèi)匀晃痪影舜蟛呗灾械箶?shù)第二。

　　私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，前三季度有業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)的5939只股票策略私募產(chǎn)品平均虧損10.1%，負(fù)收益產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到4802只，占比80.9%。其中，虧損幅度超過(guò)30%的有439只，占9.1%；79只產(chǎn)品虧損50%以上。最高收益率為185.3%，最大虧損幅度達(dá)到88.5%，首尾相差約274個(gè)百分點(diǎn)。

　　從近一年產(chǎn)品回撤數(shù)據(jù)來(lái)看，股票策略產(chǎn)品今年平均回撤21.8%，僅有15.4%的股票策略產(chǎn)品最近一年最大回撤在10%以內(nèi)，19.7%的產(chǎn)品回撤超過(guò)了30%。

　　整體上看，規(guī)模較小的私募表現(xiàn)要好于大機(jī)構(gòu)。據(jù)格上理財(cái)統(tǒng)計(jì)，規(guī)模在10億~20億和20億~50億的私募整體虧損幅度較小，分別為9.31%和8.94%；規(guī)模在50億~100億和100億以上的私募虧損更大，平均虧損12.34%和12.13%。

　　在私募八大策略中，管理期貨策略成績(jī)最好。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的541只產(chǎn)品平均收益為5.1%，其中，351只獲得正收益，占比64.9%。

　　相對(duì)價(jià)值策略以1.7%的收益率位居第二。據(jù)了解，相對(duì)價(jià)值策略主要追求低風(fēng)險(xiǎn)套利，在今年市場(chǎng)大幅波動(dòng)的背景下，比較好地控制了回撤。統(tǒng)計(jì)顯示，相對(duì)價(jià)值策略的產(chǎn)品平均回撤為7.3%%，近60%的產(chǎn)品回撤在5%以下。

　　表現(xiàn)最差的是事件驅(qū)動(dòng)策略，152只產(chǎn)品平均虧損16.8%，90%以上的產(chǎn)品虧損。今年以來(lái)，已有88只事件驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品清盤(pán)。

　　此外，固定收益策略取得了1.5%的正平均收益率，復(fù)合策略、組合基金和宏觀策略分別平均虧損2.96%、2.8%和1.87%。